Il Filtro di Kalman `e una tecnica statistica per fare previsioni e stimare parametri in opportuni modelli per serie storiche. Questi modelli sono i modelli trutturali nello Spazio degli Stati, così detti perchè con essi il dato storico è strutturato linearmente in componenti non osservabili, la cui variazione di stato (nel tempo) è regolatada equazioni lineari. Formalmente i lFiltro d iKalman è un predittore lineare che fornisce previsioni ottimali del processo stocastico allo studio; è un previsore particolare, perchè si costruice come un palazzo: un piano (stato temporale) alla volta. Sembra una tecnic acomplessa perchè utilizza formule apparentemente complesse, ma, se non ci si spaventa difronte a qualche “formulaccia”, ci si accorge che è una tecnica abbastanza duttile ed utile in molti contesti. Proprio per non spaventare e demotivare lo studente, questa dispensa è stata pensata nel seguentemodo: un primo capitolo in cui sono illustrati i punti salienti della metodologia (cercando nel possibile di limitare le “formulacce”!) e quattro successivi capitoli dedicati ognuno ad un caso studio. L’intento è quello di illustrare la tecnica in maniera pratica, attraverso delle applicazioni che lo studente è invitato a replicare. Anche per questo, è stata dedicata un’appendice all’uso del Filtro di Kalman in Gretl, il software con il quale sono state realizzate le applicazioni nei casi studio.

Modelli strutturali e Filtri di Kalman per serie storiche univariate - Teoria ed applicazioni con Gretl

CHIRICO, Paolo
2014-01-01

Abstract

Il Filtro di Kalman `e una tecnica statistica per fare previsioni e stimare parametri in opportuni modelli per serie storiche. Questi modelli sono i modelli trutturali nello Spazio degli Stati, così detti perchè con essi il dato storico è strutturato linearmente in componenti non osservabili, la cui variazione di stato (nel tempo) è regolatada equazioni lineari. Formalmente i lFiltro d iKalman è un predittore lineare che fornisce previsioni ottimali del processo stocastico allo studio; è un previsore particolare, perchè si costruice come un palazzo: un piano (stato temporale) alla volta. Sembra una tecnic acomplessa perchè utilizza formule apparentemente complesse, ma, se non ci si spaventa difronte a qualche “formulaccia”, ci si accorge che è una tecnica abbastanza duttile ed utile in molti contesti. Proprio per non spaventare e demotivare lo studente, questa dispensa è stata pensata nel seguentemodo: un primo capitolo in cui sono illustrati i punti salienti della metodologia (cercando nel possibile di limitare le “formulacce”!) e quattro successivi capitoli dedicati ognuno ad un caso studio. L’intento è quello di illustrare la tecnica in maniera pratica, attraverso delle applicazioni che lo studente è invitato a replicare. Anche per questo, è stata dedicata un’appendice all’uso del Filtro di Kalman in Gretl, il software con il quale sono state realizzate le applicazioni nei casi studio.
2014
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
2014_1_WP.pdf

file ad accesso aperto

Descrizione: Versione finale completa
Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Creative commons
Dimensione 579.57 kB
Formato Adobe PDF
579.57 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11579/92973
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact