The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlation
Correlazione tra errori di previsione dei tassi di default: implicazioni sulle perdite inattese di portafoglio
CHIRICO, Paolo
2003-01-01
Abstract
The aim of this paper is to prove the importance of correlation in forecast errors of cluster default rates in evaluation of unexpected losses. Besides it is suggested some guideline in evaluation of the correlationFile in questo prodotto:
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