Lévy processes and option pricing by recursive quadrature (con Fusai, Marena, Recchioni), Journal of Current Issues in Finance, Business, and Economics
Fusai Gianluca;Marena Marina;
2008-01-01
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.