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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Parameter Stability in Yield Curve Fitting 1-gen-2026 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit; Stefani, Ilaria
Bifurcations in an SIR Model with Vaccinating Behaviour Based on Lagged Information Depending on the Incidence 1-gen-2026 Centrone, Francesca; Perchiazzo, Andrea; Salinelli, Ernesto
Multivariate portfolio choice via quantiles 1-gen-2026 Bernard, Carole; Perchiazzo, Andrea; Vanduffel, Steven
Option pricing with a compound CARMA(p, q)-Hawkes 1-gen-2025 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit
Modelling jumps with CARMA(p,q)-Hawkes: An application to corporate bond markets 1-gen-2025 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit
A Hawkes model with CARMA(p,q) intensity 1-gen-2024 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit
Implied value-at-risk and model-free simulation 1-gen-2022 Bernard, Carole; Perchiazzo, Andrea; Vanduffel, Steven
Pricing of Futures with a CARMA(p, q) Model Driven by a Time Changed Brownian Motion 1-gen-2021 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit
Finite Mixture Approximation of CARMA(p,q) Models 1-gen-2021 Mercuri, Lorenzo; Perchiazzo, Andrea; Rroji, Edit
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