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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Electricity forward curves with thin granularity: Theory and empirical evidence in the hourly EPEXspot market 1-gen-2017 Caldana, Ruggero; Fusai, Gianluca; Roncoroni, Andrea
Accurate pricing of swaptions via Lower Bound 1-gen-2017 Gambaro, ANNA MARIA; Caldana, Ruggero; Fusai, Gianluca
Approximate pricing of swaptions in affine and quadratic models 1-gen-2017 Gambaro, ANNA MARIA; Caldana, Ruggero; Fusai, Gianluca
General closed-form basket option pricing bounds 1-gen-2015 Caldana, Ruggero; Fusai, Gianluca; Gnoatto, Alessandro; Grasselli, Martino
Correction: Exchange Option under Jump-diffusion Dynamics 1-gen-2014 Caldana, Ruggero; Cheang, Gerald H. L.; Chiarella, Carl; Fusai, Gianluca
A general closed-form spread option pricing formula 1-gen-2013 Caldana, Ruggero; Fusai, Gianluca
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